Сравнение ARB с RLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY).
ARB и RLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ARB и RLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARB и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.91% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.78% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | 25.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ARB показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.90%.
ARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARB и RLY
ARB берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.
Доходность на риск
ARB vs. RLY — Ранг доходности на риск
ARB
RLY
Сравнение ARB c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARB | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.31 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 3.01 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.10 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 18.32 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARB | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.31 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.37 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между ARB и RLY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARB и RLY
Дивидендная доходность ARB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности RLY в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок ARB и RLY
Максимальная просадка ARB за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARB и RLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARB | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -37.75% | +32.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -9.94% | +8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -18.94% | +13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -9.56% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.68% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARB и RLY
Текущая волатильность для AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) составляет 0.86%, в то время как у SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что ARB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARB | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 3.03% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 8.54% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 13.22% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 13.60% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 13.82% | -9.41% |