Сравнение ARANX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
ARANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ARANX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARANX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARANX Horizon Active Risk Assist Fund | -2.67% | 14.03% | 13.60% | 16.70% | -19.38% | 20.69% | 4.25% | 12.63% | -7.49% | 18.06% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ARANX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции ARANX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 6.68% против 0.87% соответственно.
ARANX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 6.68%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARANX и QBDSX
ARANX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
ARANX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
ARANX
QBDSX
Сравнение ARANX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARANX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.60 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.87 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.89 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 3.43 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARANX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.60 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.21 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.17 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.15 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между ARANX и QBDSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARANX и QBDSX
Дивидендная доходность ARANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARANX Horizon Active Risk Assist Fund | 9.39% | 9.14% | 10.35% | 0.83% | 0.53% | 8.22% | 0.37% | 1.00% | 3.91% | 4.70% | 0.86% | 1.06% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок ARANX и QBDSX
Максимальная просадка ARANX за все время составила -21.50%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARANX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARANX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -18.38% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -3.09% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -7.40% | -14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.50% | -18.38% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -8.41% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -6.83% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 0.80% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARANX и QBDSX
Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что ARANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARANX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 1.40% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 2.77% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 3.77% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 4.32% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 5.26% | +7.26% |