Сравнение ARANX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ARANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности ARANX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARANX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARANX Horizon Active Risk Assist Fund | -2.67% | 14.03% | 13.60% | 16.70% | -19.38% | 20.69% | 4.25% | 12.63% | -7.49% | 18.06% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ARANX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции ARANX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.68% против 14.08% соответственно.
ARANX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 6.68%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARANX и FXAIX
ARANX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
ARANX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
ARANX
FXAIX
Сравнение ARANX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARANX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.49 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 7.30 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARANX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.78 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.76 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ARANX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARANX и FXAIX
Дивидендная доходность ARANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARANX Horizon Active Risk Assist Fund | 9.39% | 9.14% | 10.35% | 0.83% | 0.53% | 8.22% | 0.37% | 1.00% | 3.91% | 4.70% | 0.86% | 1.06% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок ARANX и FXAIX
Максимальная просадка ARANX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARANX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARANX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.50% | -33.79% | +12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -12.13% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -24.50% | +3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.50% | -33.79% | +12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -6.23% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -3.83% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.53% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARANX и FXAIX
Horizon Active Risk Assist Fund (ARANX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ARANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARANX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.34% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 9.53% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 18.32% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 16.92% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 18.05% | -5.53% |