Сравнение AQWA с TBLU
AQWA (Global X Clean Water ETF) and TBLU (Tortoise Global Water Fund) are both Water Equities funds - AQWA tracks the Solactive Global Clean Water Industry Index while TBLU tracks the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AQWA returned 5.74%/yr vs 4.92%/yr for TBLU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AQWA charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for TBLU.
Доходность
Сравнение доходности AQWA и TBLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQWA показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у TBLU с доходностью 2.38%.
AQWA
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
TBLU
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQWA и TBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 4.00% | 13.15% | 4.34% | 20.13% | -19.89% | 15.67% |
TBLU Tortoise Global Water Fund | 2.38% | 11.82% | 8.54% | 20.95% | -25.99% | 19.82% |
Correlation
The correlation between AQWA and TBLU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between AQWA and TBLU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQWA vs. TBLU — Ранг доходности на риск
AQWA
TBLU
Сравнение AQWA c TBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и Tortoise Global Water Fund (TBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQWA | TBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.16 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 0.36 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQWA и TBLU
Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки TBLU в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и TBLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQWA | TBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.44% | -37.58% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -13.17% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -15.42% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -35.36% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -7.71% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -8.16% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 6.02% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQWA и TBLU
Global X Clean Water ETF (AQWA) и Tortoise Global Water Fund (TBLU) имеют волатильность 4.86% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQWA | TBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.80% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 11.98% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 14.79% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 17.38% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 18.95% | -2.28% |
Сравнение комиссий AQWA и TBLU
AQWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TBLU в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQWA и TBLU
Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности TBLU в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 1.41% | 1.47% | 1.40% | 1.53% | 1.56% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBLU Tortoise Global Water Fund | 4.24% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AQWA and TBLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AQWA has higher volatility (4.86%) compared to TBLU (4.80%). In terms of maximum drawdown, AQWA dropped -29.44% vs TBLU's -37.58%.
On 5-year performance, AQWA leads with 5.74% vs 4.92% for TBLU. On fees, TBLU is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AQWA has performed better with a 5.74% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for AQWA.
TBLU has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 1.41% for AQWA.
AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index, while TBLU tracks Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index. They also come from different issuers: Global X and Tortoise. Their fees differ too: 0.50% for AQWA and 0.40% for TBLU.
AQWA currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQWA и TBLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор