PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQWA с PIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQWA с PIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AQWA (Global X Clean Water ETF) and PIO (Invesco Global Water ETF) are both Water Equities funds - AQWA tracks the Solactive Global Clean Water Industry Index while PIO tracks the NASDAQ OMX Global Water Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AQWA returned 4.62%/yr vs 3.23%/yr for PIO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AQWA charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for PIO.

Доходность

Сравнение доходности AQWA и PIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Clean Water ETF (AQWA) и Invesco Global Water ETF (PIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQWA показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у PIO с доходностью 0.14%.

AQWA

1 день
0.06%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-3.10%
1 год
0.82%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—

PIO

1 день
0.36%
1 месяц
-2.45%
С начала года
0.14%
6 месяцев
-1.81%
1 год
2.91%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQWA и PIO

2026 (YTD)20252024202320222021
AQWA
Global X Clean Water ETF		-0.68%13.15%4.34%20.13%-19.89%15.85%
PIO
Invesco Global Water ETF		0.14%14.25%-0.44%22.19%-24.06%16.73%

Correlation

The correlation between AQWA and PIO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.83

The correlation between AQWA and PIO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AQWA и PIO

Секторы
AQWA
PIO

Промышленность

56.9%
56.4%

Коммунальные услуги

34.8%
7.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Технологии

2.0%
8.0%

Потребительский циклический сектор

1.7%
6.3%

Сырьевые материалы

1.7%
8.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.6%

Недвижимость

-

-

Промышленность

AQWA
56.9%
PIO
56.4%

Коммунальные услуги

AQWA
34.8%
PIO
7.7%

Потребительский защитный сектор

AQWA
2.9%
PIO

-

Технологии

AQWA
2.0%
PIO
8.0%

Потребительский циклический сектор

AQWA
1.7%
PIO
6.3%

Сырьевые материалы

AQWA
1.7%
PIO
8.6%

Коммуникационные услуги

AQWA

-

PIO

-

Энергетика

AQWA

-

PIO

-

Финансовые услуги

AQWA

-

PIO
0.2%

Здравоохранение

AQWA

-

PIO
4.6%

Недвижимость

AQWA

-

PIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Clean Water ETF

Invesco Global Water ETF

Часто сравнивают с AQWA:
AQWA с PHOAQWA с FIWAQWA с CGWAQWA с AQWG.LAQWA с EVXAQWA с WATL.LAQWA с SPY
Часто сравнивают с PIO:
PIO с PHOPIO с CGWPIO с FIWPIO с EBLUPIO с COMPPIO с VOOPIO с ICLN

Доходность на риск

AQWA vs. PIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQWA
Ранг доходности на риск AQWA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA: 99
Ранг коэф-та Мартина
PIO
Ранг доходности на риск PIO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQWA c PIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQWAPIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
0.20

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
0.39

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.05

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

0.22

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

0.63

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQWA vs. PIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQWA на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа PIO равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQWA и PIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQWAPIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.20

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.18

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.20

+0.12

Просадки

Сравнение просадок AQWA и PIO

Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки PIO в -64.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и PIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQWAPIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-64.88%

+35.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-13.14%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.55%

-17.08%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-34.27%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.78%

-9.07%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-15.43%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

4.60%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AQWA и PIO

Текущая волатильность для Global X Clean Water ETF (AQWA) составляет 3.94%, в то время как у Invesco Global Water ETF (PIO) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что AQWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQWAPIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.44%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

12.12%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

14.58%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

17.63%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

18.22%

-1.57%

Сравнение комиссий AQWA и PIO

AQWA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PIO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQWA и PIO

Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности PIO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQWA
Global X Clean Water ETF		1.48%1.47%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIO
Invesco Global Water ETF		1.02%1.04%0.78%0.84%1.02%1.19%0.88%1.20%2.00%1.00%1.45%1.63%

Часто задаваемые вопросы

AQWA and PIO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIO has higher volatility (4.44%) compared to AQWA (3.94%). In terms of maximum drawdown, AQWA dropped -29.44% vs PIO's -64.88%.

On 5-year performance, AQWA leads with 4.62% vs 3.23% for PIO. On fees, AQWA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AQWA has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AQWA has performed better with a 4.62% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AQWA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PIO.

AQWA has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.02% for PIO.

AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index, while PIO tracks NASDAQ OMX Global Water Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for AQWA and 0.75% for PIO.

PIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQWA и PIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор