Сравнение AQWA с PIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Clean Water ETF (AQWA) и Invesco Global Water ETF (PIO).
AQWA и PIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AQWA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Clean Water Industry Index. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г.. PIO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Water Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQWA или PIO.
Основные характеристики
| AQWA | PIO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.96% | 5.96% |
| Дох-ть за 1 год | 26.08% | 25.61% |
| Дох-ть за 3 года | 3.03% | 0.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 1.16 |
| Коэф-т Мартина | 8.00 | 6.70 |
| Индекс Язвы | 3.20% | 3.79% |
| Дневная вол-ть | 14.62% | 15.06% |
| Макс. просадка | -29.44% | -64.91% |
| Текущая просадка | -2.75% | -3.82% |
Корреляция
Корреляция между AQWA и PIO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AQWA и PIO
С начала года, AQWA показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у PIO с доходностью 5.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQWA и PIO
AQWA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PIO в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AQWA c PIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и Invesco Global Water ETF (PIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQWA и PIO
Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности PIO в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 1.25% | 1.53% | 1.56% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIO Invesco Global Water ETF | 0.82% | 0.84% | 1.02% | 1.19% | 0.88% | 1.19% | 2.00% | 1.00% | 1.45% | 1.62% | 1.42% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок AQWA и PIO
Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки PIO в -64.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и PIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AQWA и PIO
Global X Clean Water ETF (AQWA) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Invesco Global Water ETF (PIO) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что AQWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.