Сравнение AQWA с GLD
AQWA (Global X Clean Water ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - AQWA is a Water Equities fund tracking the Solactive Global Clean Water Industry Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, AQWA returned 4.66%/yr vs 18.35%/yr for GLD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. AQWA charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности AQWA и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQWA показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 3.77%.
AQWA
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 31.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам AQWA и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | -0.50% | 13.15% | 4.34% | 20.13% | -19.89% | 15.85% |
GLD SPDR Gold Shares | 3.77% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | 5.35% |
Correlation
The correlation between AQWA and GLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение распределения секторов AQWA и GLD
Секторы
AQWA
GLD
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
AQWA
GLD
-
Коммунальные услуги
AQWA
GLD
-
Потребительский защитный сектор
AQWA
GLD
-
Технологии
AQWA
GLD
-
Потребительский циклический сектор
AQWA
GLD
-
Сырьевые материалы
AQWA
GLD
Коммуникационные услуги
AQWA
-
GLD
-
Энергетика
AQWA
-
GLD
-
Финансовые услуги
AQWA
-
GLD
-
Здравоохранение
AQWA
-
GLD
-
Недвижимость
AQWA
-
GLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQWA vs. GLD — Ранг доходности на риск
AQWA
GLD
Сравнение AQWA c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQWA | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.69 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 4.15 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQWA | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.22 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.02 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок AQWA и GLD
Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQWA | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.44% | -45.56% | +16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -19.21% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -19.21% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -21.03% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -17.07% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -16.16% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 7.81% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQWA и GLD
Текущая волатильность для Global X Clean Water ETF (AQWA) составляет 3.92%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что AQWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQWA | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 5.50% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 23.16% | -12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 26.60% | -12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 18.00% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 15.95% | +0.70% |
Сравнение комиссий AQWA и GLD
AQWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQWA и GLD
Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 1.48% | 1.47% | 1.40% | 1.53% | 1.56% | 1.20% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQWA and GLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (5.50%) compared to AQWA (3.92%). In terms of maximum drawdown, AQWA dropped -29.44% vs GLD's -45.56%.
On 5-year performance, GLD leads with 18.35% vs 4.66% for AQWA. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, AQWA has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLD has performed better with a 18.35% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for AQWA.
AQWA has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for GLD.
AQWA is categorized as Water Equities, while GLD is Gold. AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for AQWA and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQWA и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор