Сравнение AQWA с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Clean Water ETF (AQWA) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
AQWA и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AQWA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Clean Water Industry Index. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AQWA и DYNF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQWA и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 2.38% | 13.15% | 4.34% | 20.13% | -19.89% | 15.85% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 9.98% |
Доходность по периодам
С начала года, AQWA показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -3.16%.
AQWA
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQWA и DYNF
AQWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Доходность на риск
AQWA vs. DYNF — Ранг доходности на риск
AQWA
DYNF
Сравнение AQWA c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQWA | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.17 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.73 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.90 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 8.99 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQWA | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.17 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.73 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между AQWA и DYNF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQWA и DYNF
Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности DYNF в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA Global X Clean Water ETF | 1.44% | 1.47% | 1.40% | 1.53% | 1.56% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок AQWA и DYNF
Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и DYNF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQWA | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.44% | -34.72% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -11.45% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | -4.94% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -6.11% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.42% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQWA и DYNF
Global X Clean Water ETF (AQWA) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеют волатильность 5.57% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQWA | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.59% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 10.02% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 18.21% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.49% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 20.05% | -3.38% |