PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AQWA с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AQWA и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Clean Water ETF (AQWA) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQWA показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 29.49%.


AQWA

1 день
0.09%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
-1.12%
С начала года
6.13%
1 год
4.57%
3 года*
10.06%
5 лет*
4.72%
10 лет*
Всё время*
6.46%

COMT

1 день
0.65%
1 месяц
5.25%
6 месяцев
19.23%
С начала года
29.49%
1 год
33.46%
3 года*
10.63%
5 лет*
11.85%
10 лет*
8.63%
Всё время*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$135.82K$146.79K$159.78K
$6.13M$10.19M$11.89M

Сравнение доходности по годам AQWA и COMT


2026 (YTD)20252024202320222021
AQWA
Global X Clean Water ETF
6.13%13.15%4.34%20.13%-19.89%15.67%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
29.49%6.07%5.96%-6.56%19.45%20.68%

Correlation

The correlation between AQWA and COMT is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.28

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.06

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г.

0.06

The correlation between AQWA and COMT shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Clean Water ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Доходность на риск

AQWA vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

AQWA
Ранг доходности на риск AQWA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA: 1616
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AQWA c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AQWACOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.91

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

5.84

-5.07

AQWA vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQWA на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQWA и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQWA и COMT

Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и COMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AQWACOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-51.89%

+22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-17.57%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-17.57%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-29.00%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-11.75%

+7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-23.89%

+15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

5.75%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AQWA и COMT

Global X Clean Water ETF (AQWA) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) имеют волатильность 5.12% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AQWACOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.13%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

18.95%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

21.64%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

21.09%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

18.86%

-2.20%

Сравнение комиссий AQWA и COMT

AQWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AQWA и COMT

Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности COMT в 5.98%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQWA
Global X Clean Water ETF
1.51%1.47%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
5.98%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Часто задаваемые вопросы


AQWA and COMT have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.13%) compared to AQWA (5.12%). In terms of maximum drawdown, AQWA dropped -29.44% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, COMT leads with 11.85% vs 4.72% for AQWA. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMT has performed better with a 11.85% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for AQWA.

COMT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 1.51% for AQWA.

AQWA is categorized as Water Equities, while COMT is Commodities. AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for AQWA and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQWA и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор