Сравнение AQST с AVGX
AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) is a stock, while AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Over the past year, AQST returned 21.41% vs 84.80% for AVGX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AQST и AVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQST показывает доходность -35.91%, что значительно ниже, чем у AVGX с доходностью 26.51%.
AQST
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -35.91%
- 6 месяцев
- -35.71%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
AVGX
- 1 день
- -25.53%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- 26.51%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 84.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQST и AVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | -35.91% | 81.46% | -17.40% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 26.51% | 46.98% | 69.92% |
Correlation
The correlation between AQST and AVGX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQST vs. AVGX — Ранг доходности на риск
AQST
AVGX
Сравнение AQST c AVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQST | AVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.58 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 3.51 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQST | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.95 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.86 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок AQST и AVGX
Максимальная просадка AQST за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQST и AVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQST | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -70.97% | -25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.61% | -54.09% | -6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.16% | -26.15% | -52.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.96% | -22.72% | -54.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | 24.26% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQST и AVGX
Текущая волатильность для Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) составляет 20.60%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) волатильность равна 38.30%. Это указывает на то, что AQST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQST | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.60% | 38.30% | -17.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.87% | 68.61% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.27% | 89.63% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.65% | 106.35% | -23.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.77% | 106.35% | -18.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQST и AVGX
AQST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.31% | 1.65% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
AQST and AVGX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (38.30%) compared to AQST (20.60%). In terms of maximum drawdown, AQST dropped -96.68% vs AVGX's -70.97%.
AVGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQST и AVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор