PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQRIX с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQRIX с KHPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQRIX (AQR Multi-Asset Fund) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both funds - AQRIX is a Tactical Allocation fund managed by AQR Funds, while KHPI is a Derivative Income fund actively managed by Kensington Asset Management. Over the past year, AQRIX returned 22.22% vs 14.92% for KHPI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQRIX charges 0.80%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.

Доходность

Сравнение доходности AQRIX и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQRIX показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью 5.69%.

AQRIX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.05%
6 месяцев
10.54%
1 год
22.22%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.45%
10 лет*
8.51%

KHPI

1 день
0.23%
1 месяц
2.28%
С начала года
5.69%
6 месяцев
4.86%
1 год
14.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQRIX и KHPI

2026 (YTD)20252024
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		10.05%18.71%1.29%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		5.69%11.14%4.29%

Correlation

The correlation between AQRIX and KHPI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.63

The correlation between AQRIX and KHPI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Multi-Asset Fund

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с AQRIX:
AQRIX с QSPIXAQRIX с AHTPXAQRIX с SPYAQRIX с QLEIXAQRIX с SPMOAQRIX с QAIAQRIX с AUEIX
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с QQQHKHPI с SPYIKHPI с BALIKHPI с WTPIKHPI с TPRYKHPI с HEQT

Доходность на риск

AQRIX vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQRIX
Ранг доходности на риск AQRIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQRIX c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQRIXKHPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.07

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.99

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.29

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

10.77

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQRIX vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQRIX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHPI равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQRIX и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQRIXKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.07

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.29

-0.50

Просадки

Сравнение просадок AQRIX и KHPI

Максимальная просадка AQRIX за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRIX и KHPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQRIXKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-10.58%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-6.55%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.27%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-1.23%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.39%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AQRIX и KHPI

AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что AQRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQRIXKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.19%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

5.50%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

7.23%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.68%

9.60%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.79%

9.60%

+0.19%

Сравнение комиссий AQRIX и KHPI

AQRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQRIX и KHPI

Дивидендная доходность AQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности KHPI в 8.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		3.50%3.85%1.72%2.40%6.82%6.39%1.09%6.65%7.36%10.49%7.08%2.51%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		8.84%8.90%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AQRIX and KHPI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQRIX has higher volatility (2.82%) compared to KHPI (2.19%). In terms of maximum drawdown, AQRIX dropped -19.37% vs KHPI's -10.58%.

AQRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQRIX и KHPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор