Сравнение AQRIX с KHPI

С начала года, AQRIX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AQRIX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа KHPI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQRIX и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AQRIX и KHPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности KHPI в 9.39%

Максимальная просадка AQRIX за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRIX и KHPI.

AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что AQRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.