PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQRIX с GTAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQRIX с GTAIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AQRIX (AQR Multi-Asset Fund) and GTAIX (Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, AQRIX returned 8.16%/yr vs 6.86%/yr for GTAIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQRIX charges 0.80%/yr vs 1.20%/yr for GTAIX.

Доходность

Сравнение доходности AQRIX и GTAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQRIX показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у GTAIX с доходностью 13.20%.

AQRIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.76%
С начала года
7.29%
6 месяцев
6.75%
1 год
17.99%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.16%
10 лет*
8.22%

GTAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.70%
С начала года
13.20%
6 месяцев
12.17%
1 год
22.00%
3 года*
15.12%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQRIX и GTAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		7.29%18.71%10.45%11.59%-10.54%14.35%2.68%21.03%-5.51%
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		13.20%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%16.08%-8.93%

Correlation

The correlation between AQRIX and GTAIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.69

The correlation between AQRIX and GTAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Multi-Asset Fund

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Часто сравнивают с AQRIX:
AQRIX с QSPIXAQRIX с AHTPXAQRIX с SPYAQRIX с QLEIXAQRIX с SPMOAQRIX с QAIAQRIX с AUEIX
Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с PWRIXGTAIX с FLOTXGTAIX с MOJOXGTAIX с GIPIXGTAIX с ABRZXGTAIX с HSTRXGTAIX с GPIFX

Доходность на риск

AQRIX vs. GTAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQRIX
Ранг доходности на риск AQRIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQRIX c GTAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AQRIXGTAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.52

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.61

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

4.82

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

20.05

-10.39

AQRIX vs. GTAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQRIX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа GTAIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQRIX и GTAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQRIX и GTAIX

Максимальная просадка AQRIX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки GTAIX в -24.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRIX и GTAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQRIXGTAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-24.25%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-4.51%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.05%

-11.89%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-19.43%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-1.45%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-4.79%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.08%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AQRIX и GTAIX

AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) имеют волатильность 3.63% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQRIXGTAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.53%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

7.32%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

8.67%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

10.79%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

11.51%

-1.68%

Сравнение комиссий AQRIX и GTAIX

AQRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GTAIX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQRIX и GTAIX

Дивидендная доходность AQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности GTAIX в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		3.59%3.85%1.72%2.40%6.82%6.39%1.09%6.65%7.36%10.49%7.08%2.51%
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		4.87%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AQRIX and GTAIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQRIX has higher volatility (3.63%) compared to GTAIX (3.53%). In terms of maximum drawdown, AQRIX dropped -19.37% vs GTAIX's -24.25%.

GTAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQRIX и GTAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор