Сравнение AQRIX с ABRYX

С начала года, AQRIX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции AQRIX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 8.00% против 5.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ABRYX в 1.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AQRIX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа ABRYX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQRIX и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AQRIX и ABRYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности ABRYX в 3.15%

Максимальная просадка AQRIX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRIX и ABRYX.

AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что AQRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.