PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с QCELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMIX с QCELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. QCELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и QCELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMIX и QCELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		-0.05%23.38%22.73%26.30%-15.73%27.18%14.93%24.33%-10.96%22.73%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у QCELX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям QCELX по среднегодовой доходности: 4.43% против 13.18% соответственно.

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%

QCELX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
2.88%
1 год
28.05%
3 года*
21.93%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

AQR Large Cap Multi-Style Fund

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA
Часто сравнивают с QCELX:
QCELX с USNQXQCELX с VOOQCELX с SPYQCELX с XIU.TOQCELX с AQRIXQCELX с AUEIXQCELX с CGUS

Сравнение комиссий AQMIX и QCELX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии QCELX в 0.41%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund

Доходность на риск

AQMIX vs. QCELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QCELX
Ранг доходности на риск QCELX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCELX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCELX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCELX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCELX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCELX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c QCELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMIXQCELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.55

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.26

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

2.52

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.52

12.59

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMIX vs. QCELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа QCELX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и QCELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMIXQCELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.55

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.70

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.64

-0.24

Корреляция

Корреляция между AQMIX и QCELX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и QCELX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности QCELX в 14.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		14.41%14.40%12.89%13.67%11.05%12.41%9.94%5.36%7.81%0.99%1.28%0.89%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и QCELX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки QCELX в -33.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и QCELX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMIXQCELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-33.52%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-11.68%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-28.70%

+15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

-33.52%

+10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-5.23%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-5.73%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.34%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и QCELX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.58%, в то время как у AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMIXQCELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

5.33%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

10.27%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

18.73%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

18.96%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

18.96%

-8.60%