Сравнение AQMIX с LFMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX).
AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AQMIX и LFMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQMIX и LFMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 9.72% | 14.62% | 8.13% | 2.08% | 35.47% | -1.04% | -0.43% | 1.92% | -8.88% | -0.97% |
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 8.67% | 2.56% | 6.36% | -6.69% | 15.03% | -0.17% | 5.41% | 12.51% | -5.38% | 2.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AQMIX показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у LFMAX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции AQMIX превзошли акции LFMAX по среднегодовой доходности: 4.43% против 3.85% соответственно.
AQMIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 4.43%
LFMAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 3.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQMIX и LFMAX
AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии LFMAX в 2.13%.
Доходность на риск
AQMIX vs. LFMAX — Ранг доходности на риск
AQMIX
LFMAX
Сравнение AQMIX c LFMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQMIX | LFMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 2.00 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.91 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.85 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 10.20 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQMIX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.00 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.59 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AQMIX и LFMAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQMIX и LFMAX
Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности LFMAX в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 2.06% | 2.26% | 3.83% | 8.39% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.51% |
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.71% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок AQMIX и LFMAX
Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что больше максимальной просадки LFMAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и LFMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQMIX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.52% | -23.16% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -3.01% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | -12.54% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.34% | -12.54% | -10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -7.13% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.14% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQMIX и LFMAX
AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQMIX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 1.76% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.71% | 4.56% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 5.81% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 7.27% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 7.63% | +2.73% |