PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с GFIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMIX с GFIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и GFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMIX и GFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.22%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у GFIRX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции AQMIX превзошли акции GFIRX по среднегодовой доходности: 4.43% против 2.33% соответственно.

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%

GFIRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.22%
6 месяцев
3.35%
1 год
7.93%
3 года*
-0.29%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA
Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с LFMAXGFIRX с QMHNXGFIRX с EVOIXGFIRX с CSAIXGFIRX с MFTFXGFIRX с QNZIX

Сравнение комиссий AQMIX и GFIRX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии GFIRX в 1.33%.

GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

AQMIX vs. GFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c GFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMIXGFIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.88

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.24

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

1.30

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.52

4.01

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMIX vs. GFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа GFIRX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и GFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMIXGFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.88

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.24

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.26

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.22

+0.18

Корреляция

Корреляция между AQMIX и GFIRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и GFIRX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и GFIRX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что больше максимальной просадки GFIRX в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и GFIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMIXGFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-23.09%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-5.15%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-23.09%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

-23.09%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-12.28%

+11.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-7.00%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.85%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и GFIRX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.58%, в то время как у Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMIXGFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

3.26%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

6.23%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

8.80%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

10.37%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

9.04%

+1.32%