Сравнение AQGIX с SVTAX
AQGIX (AQR Global Equity Fund) and SVTAX (SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, AQGIX returned 13.41%/yr vs 7.21%/yr for SVTAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AQGIX charges 0.80%/yr vs 1.11%/yr for SVTAX.
Доходность
Сравнение доходности AQGIX и SVTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQGIX показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у SVTAX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции AQGIX превзошли акции SVTAX по среднегодовой доходности: 13.41% против 7.21% соответственно.
AQGIX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 14.39%
- 1 год
- 32.98%
- 3 года*
- 28.11%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 13.41%
SVTAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 7.21%
Сравнение доходности по годам AQGIX и SVTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGIX AQR Global Equity Fund | 12.94% | 31.64% | 24.56% | 22.92% | -14.14% | 18.32% | 9.33% | 22.55% | -14.50% | 25.44% |
SVTAX SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund | 3.04% | 13.44% | 12.77% | 7.77% | -7.80% | 18.18% | -2.68% | 19.81% | -6.47% | 17.19% |
Correlation
The correlation between AQGIX and SVTAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between AQGIX and SVTAX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQGIX vs. SVTAX — Ранг доходности на риск
AQGIX
SVTAX
Сравнение AQGIX c SVTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQGIX | SVTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.15 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 1.02 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.34 | 3.17 | +12.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQGIX | SVTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 0.85 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.68 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AQGIX и SVTAX
Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки SVTAX в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и SVTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQGIX | SVTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.47% | -43.81% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -5.99% | -3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -10.37% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -16.52% | -13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.47% | -31.02% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -3.13% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -8.06% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.92% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQGIX и SVTAX
AQR Global Equity Fund (AQGIX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что AQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQGIX | SVTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 1.61% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 5.08% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 7.20% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 10.61% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 12.27% | +5.69% |
Сравнение комиссий AQGIX и SVTAX
AQGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SVTAX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQGIX и SVTAX
Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности SVTAX в 8.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQGIX AQR Global Equity Fund | 11.67% | 13.18% | 13.59% | 5.97% | 4.39% | 12.17% | 1.16% | 1.41% | 4.72% | 5.05% | 10.34% | 0.09% |
SVTAX SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund | 8.51% | 8.77% | 8.68% | 5.76% | 10.62% | 11.81% | 1.00% | 5.39% | 10.70% | 7.90% | 5.97% | 6.45% |
Часто задаваемые вопросы
AQGIX and SVTAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQGIX has higher volatility (3.46%) compared to SVTAX (1.61%). In terms of maximum drawdown, AQGIX dropped -35.47% vs SVTAX's -43.81%.
AQGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQGIX и SVTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор