PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGIX с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQGIX с QMNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund (AQGIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).

AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AQGIX и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund (AQGIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQGIX и QMNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQGIX
AQR Global Equity Fund		-3.52%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%22.55%-14.50%25.44%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с AQGIX на уровне -3.52% и QMNNX на уровне -3.52%. За последние 10 лет акции AQGIX превзошли акции QMNNX по среднегодовой доходности: 11.85% против 6.07% соответственно.

AQGIX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-0.46%
1 год
20.90%
3 года*
22.43%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.85%

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с JPMAQGIX с SPYAQGIX с DHAMXAQGIX с RICGXAQGIX с QIACXAQGIX с QAIAQGIX с VT
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B

Сравнение комиссий AQGIX и QMNNX

AQGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
AQGIX
AQR Global Equity Fund

Доходность на риск

AQGIX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGIX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQGIXQMNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.77

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.40

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.06

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

5.15

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQGIX vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа QMNNX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGIX и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQGIXQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.77

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.94

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.87

-0.30

Корреляция

Корреляция между AQGIX и QMNNX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGIX и QMNNX

Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, что больше доходности QMNNX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGIX
AQR Global Equity Fund		13.66%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Просадки

Сравнение просадок AQGIX и QMNNX

Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и QMNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQGIXQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-39.22%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-5.47%

-9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-14.23%

-15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-39.22%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-3.92%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-10.67%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.19%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGIX и QMNNX

AQR Global Equity Fund (AQGIX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что AQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQGIXQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

1.36%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

4.07%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

6.29%

+13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

9.53%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

8.23%

+9.69%