Сравнение AQGIX с QLENX

С начала года, AQGIX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у QLENX с доходностью -3.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AQGIX имеют среднегодовую доходность 11.85%, а акции QLENX немного отстают с 11.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AQGIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа QLENX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGIX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AQGIX и QLENX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, что больше доходности QLENX в 1.69%

Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и QLENX.

AQR Global Equity Fund (AQGIX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что AQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.