PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGIX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQGIX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund (AQGIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AQGIX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund (AQGIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQGIX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQGIX
AQR Global Equity Fund		-3.52%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%22.55%-14.50%25.44%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, AQGIX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции AQGIX превзошли акции AQMIX по среднегодовой доходности: 11.85% против 4.43% соответственно.

AQGIX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-0.46%
1 год
20.90%
3 года*
22.43%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.85%

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с JPMAQGIX с SPYAQGIX с DHAMXAQGIX с RICGXAQGIX с QIACXAQGIX с QAIAQGIX с VT
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий AQGIX и AQMIX

AQGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
AQGIX
AQR Global Equity Fund

Доходность на риск

AQGIX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGIX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQGIXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.16

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.71

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.92

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

11.52

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQGIX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGIX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQGIXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.16

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.10

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.43

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.41

+0.16

Корреляция

Корреляция между AQGIX и AQMIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGIX и AQMIX

Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, что больше доходности AQMIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGIX
AQR Global Equity Fund		13.66%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок AQGIX и AQMIX

Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQGIXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-26.52%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-5.45%

-9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-13.57%

-16.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-23.34%

-12.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-0.94%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-10.10%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.85%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGIX и AQMIX

AQR Global Equity Fund (AQGIX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что AQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQGIXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

2.58%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

6.71%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

9.62%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

11.55%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

10.36%

+7.56%