PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEIX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEIX с ONERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и One Rock Fund (ONERX).

AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEIX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEIX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		-1.98%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%47.79%
ONERX
One Rock Fund		1.87%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, AQEIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью 1.87%.

AQEIX

1 день
0.40%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-3.31%
1 год
6.30%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.19%
10 лет*
10.45%

ONERX

1 день
3.41%
1 месяц
1.40%
С начала года
1.87%
6 месяцев
-1.39%
1 год
81.16%
3 года*
37.48%
5 лет*
21.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKINXAQEIX с LKFIXAQEIX с AMRGX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с FCNTXONERX с VOOONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий AQEIX и ONERX

AQEIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Доходность на риск

AQEIX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEIX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEIXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

2.04

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.49

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

4.99

-4.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.65

16.74

-14.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEIX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEIX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEIX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEIXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.04

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.03

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.04

+0.35

Корреляция

Корреляция между AQEIX и ONERX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEIX и ONERX

Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности ONERX в 23.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		6.10%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
ONERX
One Rock Fund		23.67%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQEIX и ONERX

Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEIXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.20%

-96.43%

+42.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-17.63%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-96.43%

+71.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-92.33%

+87.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-30.66%

+21.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

5.25%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEIX и ONERX

Текущая волатильность для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) составляет 4.29%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEIXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

17.86%

-13.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

31.25%

-22.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

42.03%

-24.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

821.63%

-805.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

747.15%

-728.97%