PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEIX с LKFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEIX с LKFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX).

AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г.. LKFIX управляется LKCM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEIX и LKFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEIX и LKFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		-2.37%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%20.80%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		-0.19%6.66%3.06%4.98%-5.63%-1.54%4.29%6.71%0.26%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, AQEIX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у LKFIX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции AQEIX превзошли акции LKFIX по среднегодовой доходности: 10.40% против 2.14% соответственно.

AQEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-3.34%
1 год
6.67%
3 года*
9.65%
5 лет*
5.11%
10 лет*
10.40%

LKFIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.14%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.62%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

LKCM Fixed Income Fund

Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с AMRGXAQEIX с FCGSXAQEIX с ADX
Часто сравнивают с LKFIX:
LKFIX с PBBBXLKFIX с GSGDXLKFIX с CBFSXLKFIX с FIKOXLKFIX с VSTBXLKFIX с CFICXLKFIX с BFCAX

Сравнение комиссий AQEIX и LKFIX

AQEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LKFIX в 0.50%.

AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund

Доходность на риск

AQEIX vs. LKFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LKFIX
Ранг доходности на риск LKFIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKFIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKFIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKFIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEIX c LKFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и LKCM Fixed Income Fund (LKFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEIXLKFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.58

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.29

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.52

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

9.71

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEIX vs. LKFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа LKFIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEIX и LKFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEIXLKFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.58

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.55

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.82

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.25

-0.86

Корреляция

Корреляция между AQEIX и LKFIX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEIX и LKFIX

Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности LKFIX в 3.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		6.12%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
LKFIX
LKCM Fixed Income Fund		3.71%3.57%3.03%2.28%1.57%1.36%1.74%2.27%2.26%2.04%2.18%2.78%

Просадки

Сравнение просадок AQEIX и LKFIX

Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, что больше максимальной просадки LKFIX в -8.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и LKFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEIXLKFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.20%

-8.97%

-45.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-1.76%

-11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-8.60%

-15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-8.97%

-24.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-1.21%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-1.12%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

0.46%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEIX и LKFIX

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с LKCM Fixed Income Fund (LKFIX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEIXLKFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

1.10%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

1.66%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

2.82%

+14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

2.94%

+13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

2.62%

+15.56%