PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEIX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEIX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEIX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEIX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		-2.37%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%20.80%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, AQEIX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции AQEIX уступали акциям IOLZX по среднегодовой доходности: 10.40% против 12.17% соответственно.

AQEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-3.34%
1 год
6.67%
3 года*
9.65%
5 лет*
5.11%
10 лет*
10.40%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKFIXAQEIX с AMRGXAQEIX с FCGSX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий AQEIX и IOLZX

AQEIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Доходность на риск

AQEIX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEIX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEIXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.02

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.52

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.54

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

5.07

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEIX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEIX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEIXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.02

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.04

Корреляция

Корреляция между AQEIX и IOLZX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEIX и IOLZX

Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		6.12%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQEIX и IOLZX

Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEIXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.20%

-56.03%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-15.69%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-27.77%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-41.04%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-10.48%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-12.71%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.76%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEIX и IOLZX

Текущая волатильность для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) составляет 4.28%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEIXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

7.90%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

14.56%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

23.81%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

21.38%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

22.28%

-4.10%