PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEIX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEIX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEIX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEIX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		-2.37%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%20.80%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции AQEIX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 10.40% против 16.72% соответственно.

AQEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-3.34%
1 год
6.67%
3 года*
9.65%
5 лет*
5.11%
10 лет*
10.40%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKFIXAQEIX с AMRGXAQEIX с FCGSX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий AQEIX и EFCNX

AQEIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Доходность на риск

AQEIX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEIX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEIXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

2.43

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

3.41

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.84

-0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.87

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

3.10

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEIX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEIX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEIX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEIXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.43

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.63

-0.24

Корреляция

Корреляция между AQEIX и EFCNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEIX и EFCNX

Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		6.12%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQEIX и EFCNX

Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEIXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.20%

-38.34%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-14.32%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-38.34%

+13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-38.34%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

0.00%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-8.74%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

7.45%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEIX и EFCNX

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEIXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

0.00%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

5.20%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

22.14%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

23.15%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

22.85%

-4.67%