Сравнение AQEAX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
AQEAX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности AQEAX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQEAX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEAX Columbia Disciplined Core Fund | -4.97% | 14.25% | 25.67% | 24.11% | -19.03% | 32.22% | 13.79% | 36.92% | -3.97% | 22.22% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, AQEAX показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции AQEAX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 13.53% против 22.68% соответственно.
AQEAX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 13.53%
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQEAX и SHGTX
AQEAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
AQEAX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
AQEAX
SHGTX
Сравнение AQEAX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQEAX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.02 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.60 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 4.13 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 15.42 | -9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQEAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.02 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.85 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AQEAX и SHGTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEAX и SHGTX
Дивидендная доходность AQEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности SHGTX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEAX Columbia Disciplined Core Fund | 11.94% | 11.34% | 11.89% | 3.91% | 7.58% | 17.49% | 4.96% | 19.02% | 8.62% | 4.62% | 1.28% | 1.28% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок AQEAX и SHGTX
Максимальная просадка AQEAX за все время составила -57.90%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEAX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQEAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -77.47% | +19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -14.93% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -43.17% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | -43.17% | +8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -7.51% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -25.06% | +16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.00% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQEAX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) составляет 5.23%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что AQEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQEAX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 11.08% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 21.67% | -11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 31.05% | -12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 27.29% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 26.64% | -6.67% |