PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEAX с LBSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEAX с LBSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).

AQEAX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEAX и LBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEAX и LBSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		-4.97%14.25%25.67%24.11%-19.03%32.22%13.79%36.92%-3.97%22.22%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		3.18%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%

Доходность по периодам

С начала года, AQEAX показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции AQEAX превзошли акции LBSAX по среднегодовой доходности: 13.53% против 11.87% соответственно.

AQEAX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-2.44%
1 год
15.23%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.43%
10 лет*
13.53%

LBSAX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.18%
6 месяцев
5.80%
1 год
16.55%
3 года*
14.78%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Core Fund

Columbia Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с AQEAX:
AQEAX с ^GSPCAQEAX с SPYAQEAX с SMGIXAQEAX с SVPFXAQEAX с COSZXAQEAX с CTCAXAQEAX с FEQHX
Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с VOOLBSAX с SCHDLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX

Сравнение комиссий AQEAX и LBSAX

AQEAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии LBSAX в 0.90%.

AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A

Доходность на риск

AQEAX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEAX
Ранг доходности на риск AQEAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEAX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEAXLBSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.20

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.71

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.74

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

8.03

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEAX vs. LBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEAX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBSAX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEAX и LBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEAXLBSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.20

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.62

-0.08

Корреляция

Корреляция между AQEAX и LBSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEAX и LBSAX

Дивидендная доходность AQEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности LBSAX в 4.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		11.94%11.34%11.89%3.91%7.58%17.49%4.96%19.02%8.62%4.62%1.28%1.28%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		4.99%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%

Просадки

Сравнение просадок AQEAX и LBSAX

Максимальная просадка AQEAX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEAX и LBSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEAXLBSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-47.89%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-10.19%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-17.16%

-16.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-32.82%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-3.98%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-5.29%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.20%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEAX и LBSAX

Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что AQEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEAXLBSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.47%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

7.01%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

13.68%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

13.30%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

15.69%

+4.28%