Сравнение APWEX с TORIX
APWEX (Cavanal Hill World Energy Fund) and TORIX (Tortoise MLP & Pipeline Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, APWEX returned 11.37%/yr vs 10.96%/yr for TORIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. APWEX charges 1.15%/yr vs 0.93%/yr for TORIX.
Доходность
Сравнение доходности APWEX и TORIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APWEX показывает доходность 26.01%, а TORIX немного ниже – 25.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APWEX имеют среднегодовую доходность 11.37%, а акции TORIX немного отстают с 10.96%.
APWEX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 18.49%
- С начала года
- 26.01%
- 1 год
- 34.02%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 11.37%
TORIX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 4.90%
- 6 месяцев
- 24.27%
- С начала года
- 25.95%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 22.86%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам APWEX и TORIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 26.01% | 21.35% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -1.94% |
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 25.95% | 4.94% | 42.91% | 14.18% | 22.20% | 40.84% | -29.47% | 18.33% | -15.14% | -1.04% |
Correlation
The correlation between APWEX and TORIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between APWEX and TORIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APWEX vs. TORIX — Ранг доходности на риск
APWEX
TORIX
Сравнение APWEX c TORIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APWEX | TORIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 4.13 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 9.64 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APWEX и TORIX
Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки TORIX в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и TORIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APWEX | TORIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -68.58% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -7.11% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.02% | -16.52% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -19.75% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | -63.04% | +5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -1.73% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -14.73% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.04% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности APWEX и TORIX
Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) имеют волатильность 5.44% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APWEX | TORIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.52% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 11.88% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 14.96% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 19.60% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.79% | 24.87% | +0.92% |
Сравнение комиссий APWEX и TORIX
APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TORIX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APWEX и TORIX
Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TORIX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.72% | 0.45% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 4.07% | 5.03% | 4.92% | 4.36% | 5.28% | 4.29% | 5.63% | 4.39% | 4.22% | 2.92% | 1.87% | 5.96% |
Часто задаваемые вопросы
APWEX and TORIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TORIX has higher volatility (5.52%) compared to APWEX (5.44%). In terms of maximum drawdown, APWEX dropped -61.57% vs TORIX's -68.58%.
TORIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APWEX и TORIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор