PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APWEX с RGIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APWEX с RGIYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APWEX (Cavanal Hill World Energy Fund) and RGIYX (Russell Investments Global Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, APWEX returned 12.21%/yr vs 8.08%/yr for RGIYX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APWEX charges 1.15%/yr vs 0.85%/yr for RGIYX.

Доходность

Сравнение доходности APWEX и RGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APWEX показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у RGIYX с доходностью 8.53%. За последние 10 лет акции APWEX превзошли акции RGIYX по среднегодовой доходности: 12.21% против 8.08% соответственно.

APWEX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.16%
С начала года
32.00%
6 месяцев
26.88%
1 год
47.25%
3 года*
26.32%
5 лет*
20.10%
10 лет*
12.21%

RGIYX

1 день
1.32%
1 месяц
-2.10%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.20%
1 год
14.23%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.04%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APWEX и RGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		32.00%21.35%13.22%4.57%32.44%36.63%-0.00%8.29%-24.50%-1.94%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		8.53%20.07%9.96%6.94%-2.95%12.44%-3.37%27.98%-9.87%18.96%

Correlation

The correlation between APWEX and RGIYX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2014 г.

0.58

Over the past year, the correlation between APWEX and RGIYX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill World Energy Fund

Russell Investments Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с APWEX:
APWEX с RYEIXAPWEX с SPYAPWEX с SCHDAPWEX с OLGAXAPWEX с VOOAPWEX с FRNWAPWEX с JEEIX
Часто сравнивают с RGIYX:
RGIYX с AMZARGIYX с XLERGIYX с RGEAXRGIYX с RINYXRGIYX с RLVSXRGIYX с REAYXRGIYX с RCLVX

Доходность на риск

APWEX vs. RGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APWEX
Ранг доходности на риск APWEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APWEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APWEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APWEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APWEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APWEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RGIYX
Ранг доходности на риск RGIYX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGIYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGIYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGIYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGIYX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGIYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APWEX c RGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APWEXRGIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.40

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.00

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.25

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.83

2.33

+5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.68

7.94

+14.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APWEX vs. RGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APWEX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа RGIYX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APWEX и RGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APWEXRGIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

1.40

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.18

Просадки

Сравнение просадок APWEX и RGIYX

Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки RGIYX в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и RGIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APWEXRGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.57%

-39.17%

-22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-6.00%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.02%

-13.74%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-20.19%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.43%

-39.17%

-18.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-3.71%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.06%

-4.68%

-12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.76%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности APWEX и RGIYX

Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что APWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APWEXRGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

3.53%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

8.20%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

10.03%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

13.57%

+12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

15.93%

+9.92%

Сравнение комиссий APWEX и RGIYX

APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии RGIYX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APWEX и RGIYX

Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности RGIYX в 8.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APWEX
Cavanal Hill World Energy Fund		0.57%0.45%1.80%1.54%1.95%1.44%1.54%2.57%1.26%0.43%0.97%0.67%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		8.80%9.39%5.64%2.76%3.46%17.26%7.80%15.89%9.20%11.32%6.70%5.67%

Часто задаваемые вопросы

APWEX and RGIYX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APWEX has higher volatility (5.82%) compared to RGIYX (3.53%). In terms of maximum drawdown, APWEX dropped -61.57% vs RGIYX's -39.17%.

APWEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APWEX и RGIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор