Сравнение APWEX с GRHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).
APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности APWEX и GRHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APWEX и GRHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 28.59% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -24.50% | -3.15% |
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 21.33% | 61.65% | -1.51% | 16.61% | 16.38% | 62.15% | -2.74% | 0.01% | -30.03% | -0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, APWEX показывает доходность 28.59%, что значительно выше, чем у GRHIX с доходностью 21.33%.
APWEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 25.56%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 21.77%
- 10 лет*
- 12.53%
GRHIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 21.33%
- 6 месяцев
- 30.10%
- 1 год
- 89.80%
- 3 года*
- 30.90%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APWEX и GRHIX
APWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GRHIX в 0.92%.
Доходность на риск
APWEX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск
APWEX
GRHIX
Сравнение APWEX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APWEX | GRHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 3.12 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 3.48 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.50 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 5.65 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 20.93 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APWEX | GRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 3.12 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между APWEX и GRHIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APWEX и GRHIX
Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности GRHIX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 2.80% | 3.39% | 4.02% | 3.19% | 1.21% | 3.25% | 2.03% | 0.57% | 1.18% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APWEX и GRHIX
Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что меньше максимальной просадки GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и GRHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APWEX | GRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -70.61% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -16.02% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -31.47% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -4.03% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -18.48% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.34% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности APWEX и GRHIX
Текущая волатильность для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) составляет 5.41%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что APWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APWEX | GRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 8.04% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 20.99% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 29.26% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 29.52% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 29.67% | -3.84% |