Сравнение APWEX с DHIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).
APWEX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности APWEX и DHIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APWEX и DHIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 28.59% | 21.38% | 13.22% | 4.57% | 32.44% | 36.63% | -0.00% | 8.29% | -19.15% |
DHIVX Centre Global Infrastructure Fund | 11.31% | 16.30% | 20.25% | 5.34% | -3.28% | 7.51% | -7.17% | 25.27% | -4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, APWEX показывает доходность 28.59%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.
APWEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 28.59%
- 6 месяцев
- 25.56%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 21.77%
- 10 лет*
- 12.53%
DHIVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APWEX и DHIVX
APWEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.
Доходность на риск
APWEX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск
APWEX
DHIVX
Сравнение APWEX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APWEX | DHIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.62 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 2.10 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.33 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.47 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 9.58 | +6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APWEX | DHIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.62 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между APWEX и DHIVX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APWEX и DHIVX
Дивидендная доходность APWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности DHIVX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APWEX Cavanal Hill World Energy Fund | 0.31% | 0.47% | 1.80% | 1.54% | 1.95% | 1.44% | 1.54% | 2.57% | 1.26% | 0.43% | 0.97% | 0.67% |
DHIVX Centre Global Infrastructure Fund | 3.21% | 3.66% | 2.54% | 1.60% | 1.85% | 1.70% | 2.43% | 2.31% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APWEX и DHIVX
Максимальная просадка APWEX за все время составила -61.57%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APWEX и DHIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APWEX | DHIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.57% | -36.18% | -25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -7.73% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -20.41% | -5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -3.31% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.27% | -5.65% | -11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.99% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности APWEX и DHIVX
Cavanal Hill World Energy Fund (APWEX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что APWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APWEX | DHIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 2.70% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 6.98% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 11.76% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 12.26% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 14.73% | +11.10% |