PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUE с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APUE с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. APUE is actively managed, while THLV is passively managed. Over the past 3 years, APUE returned 22.37%/yr vs 12.88%/yr for THLV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APUE charges 0.33%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности APUE и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APUE показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью 10.12%.

APUE

1 день
0.32%
1 месяц
4.29%
С начала года
11.35%
6 месяцев
11.47%
1 год
29.60%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APUE и THLV

2026 (YTD)202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		11.35%17.49%23.89%18.42%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%8.99%

Correlation

The correlation between APUE and THLV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.76

The correlation between APUE and THLV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APUE и THLV

Секторы
APUE
THLV

Технологии

34.8%
15.7%

Финансовые услуги

11.9%
13.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
15.7%

Коммуникационные услуги

10.5%
0.1%

Промышленность

9.4%
13.5%

Здравоохранение

8.8%
12.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
13.7%

Энергетика

3.3%
17.5%

Сырьевые материалы

2.1%
12.2%

Коммунальные услуги

1.9%
14.7%

Недвижимость

1.8%
14.3%

Технологии

APUE
34.8%
THLV
15.7%

Финансовые услуги

APUE
11.9%
THLV
13.8%

Потребительский циклический сектор

APUE
10.7%
THLV
15.7%

Коммуникационные услуги

APUE
10.5%
THLV
0.1%

Промышленность

APUE
9.4%
THLV
13.5%

Здравоохранение

APUE
8.8%
THLV
12.5%

Потребительский защитный сектор

APUE
4.8%
THLV
13.7%

Энергетика

APUE
3.3%
THLV
17.5%

Сырьевые материалы

APUE
2.1%
THLV
12.2%

Коммунальные услуги

APUE
1.9%
THLV
14.7%

Недвижимость

APUE
1.8%
THLV
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive U.S. Equity ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с APUE:
APUE с SWTSXAPUE с SPYAPUE с CGGRAPUE с SCHBAPUE с BSJOAPUE с VCRMAPUE с APIE
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

APUE vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUETHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.98

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.80

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.93

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

8.89

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUE vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUETHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.98

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.89

+0.72

Просадки

Сравнение просадок APUE и THLV

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APUETHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-13.15%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-6.66%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-13.15%

-5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.42%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-3.74%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.19%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и THLV

Текущая волатильность для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) составляет 2.74%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что APUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APUETHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.42%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

7.49%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

9.84%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

11.73%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

11.73%

+2.92%

Сравнение комиссий APUE и THLV

APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и THLV

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.75%0.83%0.79%0.41%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

APUE and THLV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.42%) compared to APUE (2.74%). In terms of maximum drawdown, APUE dropped -18.83% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, APUE leads with 22.37% vs 12.88% for THLV. On fees, APUE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, APUE has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APUE has performed better with a 22.37% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APUE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.75% for APUE.

They also come from different issuers: ActivePassive and THOR. Their fees differ too: 0.33% for APUE and 0.64% for THLV.

APUE currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APUE и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор