Сравнение APUE с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
APUE и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности APUE и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APUE и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | -3.14% | 17.49% | 23.89% | 18.42% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 8.99% |
Доходность по периодам
С начала года, APUE показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
APUE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APUE и THLV
APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
APUE vs. THLV — Ранг доходности на риск
APUE
THLV
Сравнение APUE c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APUE | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.81 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.53 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.00 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 10.82 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APUE | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.81 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.85 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между APUE и THLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APUE и THLV
Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.86% | 0.83% | 0.79% | 0.41% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок APUE и THLV
Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| APUE | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -13.15% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -6.66% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -4.46% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -3.75% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.85% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности APUE и THLV
ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что APUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APUE | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 3.33% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 7.61% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 11.29% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 11.80% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 11.80% | +3.02% |