PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUE с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APUE с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

APUE и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности APUE и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APUE и PSMD

2026 (YTD)202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		-3.14%17.49%23.89%18.42%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%11.09%

Доходность по периодам

С начала года, APUE показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

APUE

1 день
0.70%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.53%
1 год
19.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive U.S. Equity ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с APUE:
APUE с SPYAPUE с SWTSXAPUE с CGGRAPUE с BSJOAPUE с SCHBAPUE с VCRMAPUE с LDUR
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий APUE и PSMD

APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF

Доходность на риск

APUE vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUEPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.69

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.52

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

8.55

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUE vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUEPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.10

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.03

+0.28

Корреляция

Корреляция между APUE и PSMD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и PSMD

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.86%0.83%0.79%0.41%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок APUE и PSMD

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

APUEPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-11.96%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-7.51%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-2.70%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-1.71%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.33%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и PSMD

ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что APUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APUEPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.09%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

4.40%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

10.09%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

8.60%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

8.56%

+6.26%