PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUE с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APUE с PSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, APUE returned 22.12%/yr vs 12.85%/yr for PSCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. APUE charges 0.33%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности APUE и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APUE показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.11%.

APUE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.14%
1 год
29.02%
3 года*
22.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APUE и PSCX

2026 (YTD)202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		10.99%17.49%23.89%18.42%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%13.27%10.68%

Correlation

The correlation between APUE and PSCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.91

The correlation between APUE and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APUE и PSCX

Секторы
APUE
PSCX

Технологии

34.8%
33.2%

Финансовые услуги

11.9%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.3%

Промышленность

9.4%
8.4%

Здравоохранение

8.8%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.4%

Энергетика

3.3%
4.2%

Сырьевые материалы

2.1%
1.9%

Коммунальные услуги

1.9%
2.6%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Технологии

APUE
34.8%
PSCX
33.2%

Финансовые услуги

APUE
11.9%
PSCX
12.5%

Потребительский циклический сектор

APUE
10.7%
PSCX
10.0%

Коммуникационные услуги

APUE
10.5%
PSCX
10.3%

Промышленность

APUE
9.4%
PSCX
8.4%

Здравоохранение

APUE
8.8%
PSCX
9.6%

Потребительский защитный сектор

APUE
4.8%
PSCX
5.4%

Энергетика

APUE
3.3%
PSCX
4.2%

Сырьевые материалы

APUE
2.1%
PSCX
1.9%

Коммунальные услуги

APUE
1.9%
PSCX
2.6%

Недвижимость

APUE
1.8%
PSCX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive U.S. Equity ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с APUE:
APUE с SWTSXAPUE с SPYAPUE с CGGRAPUE с BSJOAPUE с SCHBAPUE с VCRMAPUE с APIE
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

APUE vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUEPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.82

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
4.22

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.58

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.70

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

18.94

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUE vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUEPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.82

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

1.27

+0.33

Просадки

Сравнение просадок APUE и PSCX

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APUEPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-10.20%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-4.20%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-9.61%

-9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.12%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.87%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.82%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и PSCX

ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что APUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APUEPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

0.89%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

4.21%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

5.53%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

7.07%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

6.96%

+7.69%

Сравнение комиссий APUE и PSCX

APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и PSCX

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.75%0.83%0.79%0.41%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, APUE and PSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

APUE has higher volatility (2.84%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, APUE dropped -18.83% vs PSCX's -10.20%.

On 3-year performance, APUE leads with 22.12% vs 12.85% for PSCX. On fees, APUE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APUE has performed better with a 22.12% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APUE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

APUE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: ActivePassive and Pacer. Their fees differ too: 0.33% for APUE and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APUE и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор