PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUE с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APUE с DMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. APUE is actively managed, while DMAY is passively managed. Over the past 3 years, APUE returned 22.12%/yr vs 11.96%/yr for DMAY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. APUE charges 0.33%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности APUE и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APUE показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.42%.

APUE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.14%
1 год
29.02%
3 года*
22.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APUE и DMAY

2026 (YTD)202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		10.99%17.49%23.89%18.42%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%12.82%11.22%

Correlation

The correlation between APUE and DMAY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.91

The correlation between APUE and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APUE и DMAY

Секторы
APUE
DMAY

Технологии

34.8%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.9%

Промышленность

9.4%
8.1%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.3%
3.5%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

APUE
34.8%
DMAY
36.2%

Финансовые услуги

APUE
11.9%
DMAY
11.9%

Потребительский циклический сектор

APUE
10.7%
DMAY
10.1%

Коммуникационные услуги

APUE
10.5%
DMAY
10.9%

Промышленность

APUE
9.4%
DMAY
8.1%

Здравоохранение

APUE
8.8%
DMAY
8.4%

Потребительский защитный сектор

APUE
4.8%
DMAY
4.9%

Энергетика

APUE
3.3%
DMAY
3.5%

Сырьевые материалы

APUE
2.1%
DMAY
1.8%

Коммунальные услуги

APUE
1.9%
DMAY
2.3%

Недвижимость

APUE
1.8%
DMAY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive U.S. Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с APUE:
APUE с SPYAPUE с SWTSXAPUE с CGGRAPUE с BSJOAPUE с SCHBAPUE с VCRMAPUE с APIE
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с SPYDMAY с VOODMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG

Доходность на риск

APUE vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUEDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.65

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
4.00

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.60

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.73

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

22.76

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUE vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUEDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.88

+0.73

Просадки

Сравнение просадок APUE и DMAY

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APUEDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-13.90%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-3.36%

-5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-12.38%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.30%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.24%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.55%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и DMAY

ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что APUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APUEDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

0.84%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

3.74%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

4.73%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

9.02%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

8.43%

+6.22%

Сравнение комиссий APUE и DMAY

APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и DMAY

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.75%0.83%0.79%0.41%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, APUE and DMAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

APUE has higher volatility (2.84%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, APUE dropped -18.83% vs DMAY's -13.90%.

On 3-year performance, APUE leads with 22.12% vs 11.96% for DMAY. On fees, APUE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APUE has performed better with a 22.12% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APUE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

APUE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: ActivePassive and First Trust. Their fees differ too: 0.33% for APUE and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APUE и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор