PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUE с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APUE с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. APUE is actively managed, while DFND is passively managed. Over the past 3 years, APUE returned 22.12%/yr vs 7.91%/yr for DFND. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. APUE charges 0.33%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности APUE и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

APUE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.14%
1 год
29.02%
3 года*
22.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APUE и DFND

2026 (YTD)202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		10.99%17.49%23.89%18.42%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%8.04%

Correlation

The correlation between APUE and DFND is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.23

Сравнение распределения секторов APUE и DFND

Секторы
APUE
DFND

Технологии

34.8%
24.8%

Финансовые услуги

11.9%
18.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
3.5%

Коммуникационные услуги

10.5%
0.8%

Промышленность

9.4%
17.1%

Здравоохранение

8.8%
10.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.2%

Энергетика

3.3%
1.7%

Сырьевые материалы

2.1%
4.3%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.8%
2.0%

Технологии

APUE
34.8%
DFND
24.8%

Финансовые услуги

APUE
11.9%
DFND
18.2%

Потребительский циклический сектор

APUE
10.7%
DFND
3.5%

Коммуникационные услуги

APUE
10.5%
DFND
0.8%

Промышленность

APUE
9.4%
DFND
17.1%

Здравоохранение

APUE
8.8%
DFND
10.7%

Потребительский защитный сектор

APUE
4.8%
DFND
4.2%

Энергетика

APUE
3.3%
DFND
1.7%

Сырьевые материалы

APUE
2.1%
DFND
4.3%

Коммунальные услуги

APUE
1.9%
DFND

-

Недвижимость

APUE
1.8%
DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ActivePassive U.S. Equity ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с APUE:
APUE с SWTSXAPUE с SPYAPUE с CGGRAPUE с BSJOAPUE с SCHBAPUE с VCRMAPUE с APIE
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

APUE vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUEDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.02

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
0.11

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.02

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

0.07

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

0.13

+15.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUE vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUEDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.02

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.36

+1.25

Просадки

Сравнение просадок APUE и DFND

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APUEDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-22.65%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-3.44%

-5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

-12.56%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-3.69%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-5.70%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.70%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и DFND

ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что APUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APUEDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

0.00%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

6.16%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

10.92%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

22.46%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

19.09%

-4.44%

Сравнение комиссий APUE и DFND

APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и DFND

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.75%0.83%0.79%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%

Часто задаваемые вопросы

APUE and DFND have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APUE has higher volatility (2.84%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, APUE dropped -18.83% vs DFND's -22.65%.

On 3-year performance, APUE leads with 22.12% vs 7.91% for DFND. On fees, APUE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APUE has performed better with a 22.12% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APUE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

APUE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.62% for DFND.

They also come from different issuers: ActivePassive and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.33% for APUE and 1.50% for DFND.

APUE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APUE и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор