PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APUE с BUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности APUE и BUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APUE показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.


APUE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.14%
1 год
29.02%
3 года*
22.12%
5 лет*
10 лет*

BUFX

1 день
-0.05%
1 месяц
1.35%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.88%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APUE и BUFX


Correlation

The correlation between APUE and BUFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ActivePassive U.S. Equity ETF

FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

APUE vs. BUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APUE
Ранг доходности на риск APUE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 7878
Ранг коэф-та Мартина

BUFX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c BUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APUEBUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

APUE vs. BUFX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APUEBUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

2.68

-1.07

Просадки

Сравнение просадок APUE и BUFX

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и BUFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


APUEBUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-2.87%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.07%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.24%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и BUFX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


APUEBUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

3.98%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

3.98%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

3.98%

+10.67%

Сравнение комиссий APUE и BUFX

APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и BUFX

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF
0.75%0.83%0.79%0.41%
BUFX
FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, APUE and BUFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, APUE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APUE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.

APUE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for BUFX.

APUE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: ActivePassive and First Trust. Their fees differ too: 0.33% for APUE and 0.96% for BUFX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APUE и BUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор