Сравнение APUE с BUFX
APUE (ActivePassive U.S. Equity ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - APUE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by ActivePassive, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. APUE charges 0.33%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности APUE и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APUE показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
APUE
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APUE и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 10.99% | 13.95% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between APUE and BUFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APUE vs. BUFX — Ранг доходности на риск
APUE
BUFX
Сравнение APUE c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APUE | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APUE | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 2.68 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок APUE и BUFX
Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APUE | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -2.87% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.07% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -0.24% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APUE и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APUE | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 3.98% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 3.98% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 3.98% | +10.67% |
Сравнение комиссий APUE и BUFX
APUE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APUE и BUFX
Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.75% | 0.83% | 0.79% | 0.41% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, APUE and BUFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, APUE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APUE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
APUE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for BUFX.
APUE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: ActivePassive and First Trust. Their fees differ too: 0.33% for APUE and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для APUE и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор