Сравнение APUE с AVIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE).
APUE и AVIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г.. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности APUE и AVIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APUE и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | -3.14% | 17.49% | 23.89% | 18.42% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 7.92% |
Доходность по периодам
С начала года, APUE показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.
APUE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APUE и AVIE
APUE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Доходность на риск
APUE vs. AVIE — Ранг доходности на риск
APUE
AVIE
Сравнение APUE c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APUE | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.02 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.41 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.25 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 3.59 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APUE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.02 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.04 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между APUE и AVIE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APUE и AVIE
Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности AVIE в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 0.86% | 0.83% | 0.79% | 0.41% | 0.00% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок APUE и AVIE
Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и AVIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| APUE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -12.39% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -11.53% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -2.70% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -3.10% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 4.02% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности APUE и AVIE
ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что APUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APUE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 2.69% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 7.38% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 14.66% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 13.10% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 13.10% | +1.72% |