PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APUE с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APUE и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APUE и AVIE


2026 (YTD)202520242023
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF
-3.14%17.49%23.89%18.42%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
10.59%11.37%6.17%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, APUE показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.59%.


APUE

1 день
0.70%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.53%
1 год
19.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ActivePassive U.S. Equity ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Сравнение комиссий APUE и AVIE

APUE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.


Доходность на риск

APUE vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APUE
Ранг доходности на риск APUE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 6868
Ранг коэф-та Мартина

AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUE c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APUEAVIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.02

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.41

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.25

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.68

3.59

+4.09

APUE vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUE на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUE и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APUEAVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.04

+0.26

Корреляция

Корреляция между APUE и AVIE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APUE и AVIE

Дивидендная доходность APUE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности AVIE в 1.48%


TTM2025202420232022
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF
0.86%0.83%0.79%0.41%0.00%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%

Просадки

Сравнение просадок APUE и AVIE

Максимальная просадка APUE за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUE и AVIE.


Загрузка...

Показатели просадок


APUEAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-12.39%

-6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.53%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-2.70%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.14%

-3.10%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.02%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности APUE и AVIE

ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что APUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


APUEAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

2.69%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

7.38%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

14.66%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

13.10%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

13.10%

+1.72%