Сравнение APSTX с DHEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).
APSTX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 19 окт. 1994 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности APSTX и DHEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APSTX и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSTX Cavanal Hill Limited Duration Fund | 0.08% | 5.21% | 4.96% | 5.13% | -5.78% | -0.73% | 3.83% | 4.02% | 1.17% | 1.17% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 0.85% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, APSTX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.
APSTX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.86%
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APSTX и DHEAX
APSTX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Доходность на риск
APSTX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
APSTX
DHEAX
Сравнение APSTX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APSTX | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 4.21 | -2.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 6.76 | -4.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.25 | -0.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 9.96 | -7.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 38.15 | -29.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APSTX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 4.21 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 2.78 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.74 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между APSTX и DHEAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APSTX и DHEAX
Дивидендная доходность APSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSTX Cavanal Hill Limited Duration Fund | 2.94% | 3.23% | 2.85% | 2.60% | 2.02% | 1.46% | 1.58% | 2.24% | 2.00% | 1.38% | 1.24% | 21.97% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.71% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APSTX и DHEAX
Максимальная просадка APSTX за все время составила -19.32%, что больше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APSTX и DHEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APSTX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.32% | -12.34% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | -0.50% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.47% | -5.06% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.19% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -0.82% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.13% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности APSTX и DHEAX
Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что APSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APSTX | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.43% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.80% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 1.19% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 1.51% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 2.29% | -0.19% |