Сравнение APRZ с FBUF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).
APRZ и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности APRZ и FBUF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRZ и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.60% | 12.97% | 10.02% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | -2.37% | 14.01% | 10.13% |
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью -2.37%.
APRZ
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRZ и FBUF
APRZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Доходность на риск
APRZ vs. FBUF — Ранг доходности на риск
APRZ
FBUF
Сравнение APRZ c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRZ | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.33 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.87 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.16 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 9.34 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRZ | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.33 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.11 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между APRZ и FBUF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и FBUF
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FBUF в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.52% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.67% | 0.64% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APRZ и FBUF
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и FBUF.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRZ | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -11.09% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -6.81% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -4.18% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -1.42% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.58% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и FBUF
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRZ | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.11% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 6.52% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 10.77% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 9.87% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 9.87% | +2.64% |