PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRW с TSLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, APRW returned 10.27%/yr vs 14.39%/yr for TSLY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. APRW charges 0.74%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.

Доходность

Сравнение доходности APRW и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -2.70%.

APRW

1 день
0.11%
1 месяц
1.21%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.12%
1 год
12.72%
3 года*
10.27%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—

TSLY

1 день
-1.05%
1 месяц
4.95%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
27.37%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRW и TSLY

2026 (YTD)2025202420232022
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		6.38%6.18%11.25%12.38%-0.55%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-2.70%13.62%27.83%50.69%-27.02%

Correlation

The correlation between APRW and TSLY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2022 г.

0.48

The correlation between APRW and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с QCAP
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

APRW vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.88
0.72

+4.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.96
1.14

+7.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.24

1.15

+1.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.00

1.27

+15.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

87.02

3.10

+83.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 4.88, что выше коэффициента Шарпа TSLY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88

0.72

+4.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.30

+0.86

Просадки

Сравнение просадок APRW и TSLY

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRWTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-49.52%

+39.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-21.64%

+20.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-49.52%

+39.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.03%

+9.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-19.99%

+18.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

8.95%

-8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и TSLY

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.59%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRWTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

10.02%

-9.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

22.40%

-20.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

38.20%

-35.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

45.48%

-38.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

45.48%

-39.07%

Сравнение комиссий APRW и TSLY

APRW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и TSLY

APRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.88%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		86.88%91.19%82.30%76.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APRW and TSLY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (10.02%) compared to APRW (0.59%). In terms of maximum drawdown, APRW dropped -9.61% vs TSLY's -49.52%.

On 3-year performance, TSLY leads with 14.39% vs 10.27% for APRW. On fees, APRW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLY has performed better with a 14.39% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 86.88%, compared with 0.00% for APRW.

They also come from different issuers: Allianz and YieldMax. Their fees differ too: 0.74% for APRW and 1.07% for TSLY.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRW и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор