Сравнение APRW с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
APRW и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности APRW и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRW и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 1.84% | 6.18% | 11.25% | 12.38% | -0.30% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, APRW показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
APRW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRW и TLTW
APRW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
APRW vs. TLTW — Ранг доходности на риск
APRW
TLTW
Сравнение APRW c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRW | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.75 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.05 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.14 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.28 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 3.35 | +9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRW | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.75 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | -0.03 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между APRW и TLTW составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRW и TLTW
APRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APRW и TLTW
Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRW | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -18.61% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -5.80% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.02% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -8.49% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.21% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRW и TLTW
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.77%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRW | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 3.46% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 5.80% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 8.88% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 11.55% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 11.55% | -5.08% |