Сравнение APRW с OCTW
APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) and OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) are both exchange-traded funds - APRW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while OCTW is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust. APRW is actively managed, while OCTW is passively managed. Over the past 5 years, APRW returned 7.13%/yr vs 9.05%/yr for OCTW. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APRW и OCTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRW показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у OCTW с доходностью 6.31%.
APRW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 7.31%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.45%
OCTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 5.95%
- С начала года
- 6.31%
- 1 год
- 10.79%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $165.89K | $784.74K | $607.67K | |
| $659.25K | $1.03M | $4.48M |
Сравнение доходности по годам APRW и OCTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 7.74% | 6.18% | 11.25% | 12.38% | -2.90% | 5.58% | 3.17% |
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 6.31% | 9.68% | 8.67% | 17.57% | 0.54% | 6.48% | 3.94% |
Correlation
The correlation between APRW and OCTW is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between APRW and OCTW has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRW vs. OCTW — Ранг доходности на риск
APRW
OCTW
Сравнение APRW c OCTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRW | OCTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.45 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.10 | 2.96 | +10.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.48 | 15.03 | +49.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRW и OCTW
Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и OCTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRW | OCTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -8.38% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -3.65% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | -8.38% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.61% | -8.38% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -0.80% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.72% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRW и OCTW
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.98%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRW | OCTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.22% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 3.88% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 4.92% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 6.34% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 6.10% | +0.25% |
Сравнение комиссий APRW и OCTW
И APRW, и OCTW имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRW и OCTW
Ни APRW, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRW and OCTW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCTW has higher volatility (1.22%) compared to APRW (0.98%). In terms of maximum drawdown, APRW dropped -9.61% vs OCTW's -8.38%.
On 5-year performance, OCTW leads with 9.05% vs 7.13% for APRW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OCTW has performed better with a 9.05% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRW and OCTW have the same expense ratio: 0.74% per year.
APRW and OCTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
APRW is categorized as Options Trading, while OCTW is Defined Outcome.
APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRW и OCTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор