PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с OCTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRW с OCTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW).

APRW и OCTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности APRW и OCTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRW и OCTW

2026 (YTD)202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.84%6.18%11.25%12.38%-2.90%5.58%3.20%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%8.67%17.57%0.54%6.48%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у OCTW с доходностью -0.95%.

APRW

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.66%
1 год
10.51%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с ISWNAPRW с AAPRAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY
Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с JEPQOCTW с POCTOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD

Сравнение комиссий APRW и OCTW

И APRW, и OCTW имеют комиссию равную 0.74%.

APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Доходность на риск

APRW vs. OCTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c OCTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWOCTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.22

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.80

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.30

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.70

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

9.08

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. OCTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCTW равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и OCTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWOCTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.22

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.26

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.34

-0.29

Корреляция

Корреляция между APRW и OCTW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и OCTW

Ни APRW, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRW и OCTW

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и OCTW.

Загрузка...

Показатели просадок

APRWOCTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-8.38%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-5.86%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

-8.38%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.93%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-0.84%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.10%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и OCTW

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.77%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRWOCTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

2.45%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

4.09%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

8.04%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

6.25%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

6.19%

+0.28%