PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с MAYT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRW с MAYT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT).

APRW и MAYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APRW и MAYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRW и MAYT

2026 (YTD)202520242023
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%8.23%
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.60%11.29%18.36%11.98%

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у MAYT с доходностью 0.60%.

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

MAYT

1 день
0.41%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.83%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY
Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с JANTMAYT с MARTMAYT с SIXOMAYT с APRT

Сравнение комиссий APRW и MAYT

И APRW, и MAYT имеют комиссию равную 0.74%.

APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Доходность на риск

APRW vs. MAYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c MAYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWMAYTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.08

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.63

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.38

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.27

8.33

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. MAYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа MAYT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и MAYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWMAYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.08

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.56

-0.52

Корреляция

Корреляция между APRW и MAYT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и MAYT

Ни APRW, ни MAYT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRW и MAYT

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки MAYT в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и MAYT.

Загрузка...

Показатели просадок

APRWMAYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-11.99%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-9.59%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.54%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-0.85%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.59%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и MAYT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.71%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRWMAYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

2.92%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

3.82%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

12.02%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

9.31%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

9.31%

-2.84%