PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с JANW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRW с JANW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW).

APRW и JANW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности APRW и JANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRW и JANW

2026 (YTD)20252024202320222021
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.84%6.18%11.25%12.38%-2.90%5.77%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%10.99%14.56%-0.60%7.00%

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у JANW с доходностью -1.03%.

APRW

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.66%
1 год
10.51%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с ISWNAPRW с AAPRAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY
Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с ARLUJANW с FEBT

Сравнение комиссий APRW и JANW

И APRW, и JANW имеют комиссию равную 0.74%.

APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Доходность на риск

APRW vs. JANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c JANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWJANWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.27

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.90

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.33

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.67

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

9.51

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. JANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANW равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и JANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWJANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.27

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.09

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.14

-0.09

Корреляция

Корреляция между APRW и JANW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и JANW

Ни APRW, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRW и JANW

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, примерно равная максимальной просадке JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и JANW.

Загрузка...

Показатели просадок

APRWJANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-9.69%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-6.18%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

-9.69%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.88%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-1.26%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.08%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и JANW

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.77%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRWJANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

2.66%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

3.65%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

8.11%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

6.77%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

6.73%

-0.26%