PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с BSTP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRW с BSTP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP).

APRW и BSTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности APRW и BSTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRW и BSTP

2026 (YTD)2025202420232022
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%12.38%-1.17%
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-3.02%11.80%16.70%18.14%-4.95%

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у BSTP с доходностью -3.02%.

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

BSTP

1 день
2.02%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.00%
1 год
11.32%
3 года*
12.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY
Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с XDOCBSTP с ISWNBSTP с BUFFBSTP с GMARBSTP с HOCT

Сравнение комиссий APRW и BSTP

APRW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BSTP в 0.89%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

APRW vs. BSTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c BSTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWBSTPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.88

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.34

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.22

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.28

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.27

6.61

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. BSTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа BSTP равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и BSTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWBSTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.88

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.74

+0.31

Корреляция

Корреляция между APRW и BSTP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и BSTP

Ни APRW, ни BSTP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRW и BSTP

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и BSTP.

Загрузка...

Показатели просадок

APRWBSTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-16.69%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-9.11%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.34%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-3.65%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.77%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и BSTP

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.71%, в то время как у Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRWBSTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

3.88%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

6.64%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

12.94%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

12.28%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

12.28%

-5.81%