PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с AUGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRW с AUGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT).

APRW и AUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APRW и AUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRW и AUGT

2026 (YTD)202520242023
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.84%6.18%11.25%3.95%
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		-1.63%14.64%19.69%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у AUGT с доходностью -1.63%.

APRW

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.66%
1 год
10.51%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

AUGT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.33%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY
Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с ARLUAUGT с FEBTAUGT с FLJJAUGT с DECWAUGT с JANTAUGT с AIOO

Сравнение комиссий APRW и AUGT

И APRW, и AUGT имеют комиссию равную 0.74%.

APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Доходность на риск

APRW vs. AUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c AUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWAUGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.26

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.87

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.30

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.80

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

9.75

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. AUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUGT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и AUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWAUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.26

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.31

-0.25

Корреляция

Корреляция между APRW и AUGT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и AUGT

Ни APRW, ни AUGT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRW и AUGT

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и AUGT.

Загрузка...

Показатели просадок

APRWAUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-13.12%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-8.78%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.91%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-1.28%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.62%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и AUGT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.77%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRWAUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

3.77%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

5.98%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

12.50%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

10.41%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

10.41%

-3.94%