Сравнение APRT с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
APRT и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности APRT и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRT и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 2.52% | 7.99% | 15.15% | 22.13% | -2.75% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, APRT показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
APRT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRT и TLTW
APRT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
APRT vs. TLTW — Ранг доходности на риск
APRT
TLTW
Сравнение APRT c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRT | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.75 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.05 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.14 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.28 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 3.35 | +8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRT | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.75 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | -0.03 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между APRT и TLTW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRT и TLTW
APRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APRT и TLTW
Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRT | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -18.61% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -5.80% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.02% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -8.49% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.21% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRT и TLTW
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) составляет 3.03%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что APRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRT | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.46% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 5.80% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 8.88% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.82% | 11.55% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 11.55% | -1.15% |