PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRT с OCTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRT с OCTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) and OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) are both exchange-traded funds - APRT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while OCTW is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust. APRT is actively managed, while OCTW is passively managed. Over the past 5 years, APRT returned 10.68%/yr vs 8.86%/yr for OCTW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности APRT и OCTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у OCTW с доходностью 4.72%.

APRT

1 день
0.18%
1 месяц
1.95%
С начала года
10.09%
6 месяцев
11.06%
1 год
19.31%
3 года*
14.55%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—

OCTW

1 день
0.06%
1 месяц
1.52%
С начала года
4.72%
6 месяцев
5.16%
1 год
12.57%
3 года*
10.88%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRT и OCTW

2026 (YTD)202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		10.09%7.99%15.15%22.13%-6.41%11.89%4.40%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		4.72%9.68%8.67%17.57%0.54%6.48%4.11%

Correlation

The correlation between APRT and OCTW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.85

The correlation between APRT and OCTW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APRT и OCTW

Секторы
APRT
OCTW

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

APRT
36.2%
OCTW
36.2%

Финансовые услуги

APRT
11.9%
OCTW
11.9%

Коммуникационные услуги

APRT
10.9%
OCTW
10.9%

Потребительский циклический сектор

APRT
10.1%
OCTW
10.1%

Здравоохранение

APRT
8.4%
OCTW
8.4%

Промышленность

APRT
8.1%
OCTW
8.1%

Потребительский защитный сектор

APRT
4.9%
OCTW
4.9%

Энергетика

APRT
3.5%
OCTW
3.5%

Коммунальные услуги

APRT
2.3%
OCTW
2.3%

Недвижимость

APRT
1.9%
OCTW
1.9%

Сырьевые материалы

APRT
1.8%
OCTW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с OCTTAPRT с SIXOAPRT с NVBTAPRT с MAYTAPRT с XTR
Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с HELOOCTW с JEPQOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD

Доходность на риск

APRT vs. OCTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRT c OCTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRTOCTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.87
2.57

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.83
3.81

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.98

1.53

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.19

3.45

+8.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

66.51

17.79

+48.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRT vs. OCTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа OCTW равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и OCTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRTOCTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

2.57

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.42

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.48

-0.37

Просадки

Сравнение просадок APRT и OCTW

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и OCTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRTOCTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-8.38%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-3.65%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

-8.38%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-8.38%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.05%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-0.82%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.71%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и OCTW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что APRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRTOCTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.72%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

3.80%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

4.91%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

6.29%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

6.14%

+4.15%

Сравнение комиссий APRT и OCTW

И APRT, и OCTW имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и OCTW

Ни APRT, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, APRT and OCTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

APRT has higher volatility (0.99%) compared to OCTW (0.72%). In terms of maximum drawdown, APRT dropped -14.98% vs OCTW's -8.38%.

On 5-year performance, APRT leads with 10.68% vs 8.86% for OCTW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, OCTW has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, APRT has performed better with a 10.68% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRT and OCTW have the same expense ratio: 0.74% per year.

APRT and OCTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

APRT is categorized as Options Trading, while OCTW is Defined Outcome.

APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRT и OCTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор