PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRT с OCTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRT с OCTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW).

APRT и OCTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. OCTW - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности APRT и OCTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRT и OCTW

2026 (YTD)202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.52%7.99%15.15%22.13%-6.41%11.89%4.40%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		-0.95%9.68%8.67%17.57%0.54%6.48%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у OCTW с доходностью -0.95%.

APRT

1 день
0.44%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.93%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—

OCTW

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
0.51%
1 год
9.74%
3 года*
9.86%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR
Часто сравнивают с OCTW:
OCTW с PSEPOCTW с POCTOCTW с JEPQOCTW с HELOOCTW с BALTOCTW с VOOOCTW с SCHD

Сравнение комиссий APRT и OCTW

И APRT, и OCTW имеют комиссию равную 0.74%.

APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF

Доходность на риск

APRT vs. OCTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
OCTW
Ранг доходности на риск OCTW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCTW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCTW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCTW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCTW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRT c OCTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRTOCTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.80

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.70

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

9.08

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRT vs. OCTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCTW равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и OCTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRTOCTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.22

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.26

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.34

-0.34

Корреляция

Корреляция между APRT и OCTW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и OCTW

Ни APRT, ни OCTW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
OCTW
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRT и OCTW

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и OCTW.

Загрузка...

Показатели просадок

APRTOCTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-8.38%

-6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-5.86%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-8.38%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.93%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-0.84%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.10%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и OCTW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что APRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRTOCTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.45%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

4.09%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

8.04%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

6.25%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

6.19%

+4.21%