PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRT с JULW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRT с JULW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW).

APRT и JULW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности APRT и JULW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRT и JULW

2026 (YTD)202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.52%7.99%15.15%22.13%-6.41%11.89%8.49%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%12.39%16.06%-1.09%4.60%6.95%

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у JULW с доходностью -0.44%.

APRT

1 день
0.44%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.93%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR
Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT

Сравнение комиссий APRT и JULW

И APRT, и JULW имеют комиссию равную 0.74%.

APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Доходность на риск

APRT vs. JULW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRT c JULW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRTJULWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.47

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.26

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.01

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

11.75

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRT vs. JULW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULW равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и JULW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRTJULWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.19

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.30

-0.30

Корреляция

Корреляция между APRT и JULW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и JULW

Ни APRT, ни JULW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%

Просадки

Сравнение просадок APRT и JULW

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки JULW в -9.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и JULW.

Загрузка...

Показатели просадок

APRTJULWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-9.49%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-6.47%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-9.49%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.37%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-0.94%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.11%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и JULW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что APRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRTJULWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.41%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

3.45%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

8.67%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

6.86%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

6.61%

+3.79%