PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRT с BSTP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRT с BSTP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP).

APRT и BSTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности APRT и BSTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRT и BSTP

2026 (YTD)2025202420232022
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%15.15%22.13%-1.50%
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-3.02%11.80%16.70%18.14%-4.95%

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у BSTP с доходностью -3.02%.

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—

BSTP

1 день
2.02%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.00%
1 год
11.32%
3 года*
12.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR
Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с ISWNBSTP с XDOCBSTP с BUFFBSTP с GMARBSTP с HOCT

Сравнение комиссий APRT и BSTP

APRT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BSTP в 0.89%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

APRT vs. BSTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRT c BSTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRTBSTPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.88

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.34

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.28

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

6.61

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRT vs. BSTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа BSTP равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и BSTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRTBSTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.88

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.74

+0.25

Корреляция

Корреляция между APRT и BSTP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и BSTP

Ни APRT, ни BSTP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRT и BSTP

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что меньше максимальной просадки BSTP в -16.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и BSTP.

Загрузка...

Показатели просадок

APRTBSTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-16.69%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-9.11%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.34%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-3.65%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.77%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и BSTP

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) составляет 3.02%, в то время как у Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что APRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRTBSTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.88%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

6.64%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

12.94%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

12.28%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

12.28%

-1.88%