PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRT с ARLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRT с ARLU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU).

APRT и ARLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности APRT и ARLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRT и ARLU

2026 (YTD)20252024
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%10.47%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-5.35%11.27%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у ARLU с доходностью -5.35%.

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—

ARLU

1 день
2.91%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.66%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR
Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с AUGTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR

Сравнение комиссий APRT и ARLU

И APRT, и ARLU имеют комиссию равную 0.74%.

APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Доходность на риск

APRT vs. ARLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRT c ARLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRTARLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.80

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.21

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.17

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.23

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

5.35

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRT vs. ARLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ARLU равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и ARLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRTARLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.80

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.56

+0.43

Корреляция

Корреляция между APRT и ARLU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и ARLU

Ни APRT, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRT и ARLU

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, примерно равная максимальной просадке ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и ARLU.

Загрузка...

Показатели просадок

APRTARLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-15.38%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-9.66%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.04%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-2.30%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.21%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и ARLU

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) составляет 3.02%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что APRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRTARLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

5.40%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

9.38%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

13.99%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

12.79%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

12.79%

-2.39%